스토캐스틱 N = (현재 가격 - N일중 최저가)/(N일중 최고가 - N일중 최저가)
거래정지를 당하면 분모가 0이 되어버린다.
저번에 만든 개념을 사용자 지정 함수로 만들었다.
tradeFunction<- function(stockname,from,to){
setwd("C:/Users/eunhy/Desktop/STUDY") # 작업폴더 넣어주세요
library(readr)
library(tidyverse)
library(lubridate)
library(tsibble)
library(tidyquant)
library(TTR)
codeData<-read_csv("codeData.txt",show_col_types = FALSE)
from<- ymd(from)
to<- ymd(to)
stockdata<- tq_get(paste0(
codeData %>%
filter(종목명==stockname) %>%
select(종목번호),".KS")) %>%
na.omit() %>%
mutate(macd=MACD(close,12,26,9,"EMA")[,1],
signal=MACD(close,12,26,9,"EMA")[,2],
roc=ROC(close,14),
rsi=RSI(close,14),
fastk=stoch(cbind(high,low,close),nFastK = 10, nFastD = 6, nSlowD = 6)[,1],
slowk=stoch(cbind(high,low,close),nFastK = 10, nFastD = 6, nSlowD = 6)[,2],
slowd=stoch(cbind(high,low,close),nFastK = 10, nFastD = 6, nSlowD = 6)[,3],
) %>%
filter((date>=from) & (date<=to)) %>%
mutate(type_signal=ifelse((rsi<35) & (macd>signal) & (slowk>slowd),"buy",
ifelse((rsi>65) & (macd<signal) & (slowk<slowd),"sell",NA))) %>%
na.omit() %>%
mutate(trade = ifelse(is.na(lag(type_signal))==TRUE,type_signal,
ifelse(lag(type_signal)==type_signal,NA,type_signal))) %>%
na.omit() %>%
mutate(rate_return=ifelse((trade=="sell") & (lag(trade)=="buy"),(close/lag(close)-1)*100,NA))
totalreturn = round((prod(stockdata %>% select(rate_return) %>% na.omit() %>% unlist()/100+1)-1)*100,2)
yeardiff = (lubridate::interval(from,to) %>% as.numeric("years"))
annualreturn = ((totalreturn/100+1)^(1/yeardiff)-1)*100
returns = c(totalreturn,annualreturn)
names(returns)<-c("total return(%)","annual return(%)")
return(list(data=stockdata,return=returns))
}
그래서 시험해보면,
> setwd("C:/Users/eunhy/Desktop/STUDY")
> source(file="tradeFunction1.R")
>
> testresult1<- tradeFunction("CJ제일제당",20170101,20210101)
Warning message:
`type_convert()` only converts columns of type 'character'.
- `df` has no columns of type 'character'
>
> testresult1$return
total return(%) annual return(%)
8.06000 1.95681
> testresult2<- tradeFunction("CJ제일제당",20120101,20210101)
Warning message:
`type_convert()` only converts columns of type 'character'.
- `df` has no columns of type 'character'
> testresult2$return
total return(%) annual return(%)
79.520000 6.715701
잘 작동한다.
그래서 다른 주식을 넣어보았다
> testresult3<- tradeFunction("SK텔레콤",20120101,20210101)
Warning message:
`type_convert()` only converts columns of type 'character'.
- `df` has no columns of type 'character'
> testresult3$return
total return(%) annual return(%)
0 0
>
> testresult4<- tradeFunction("현대백화점",20170101,20210101)
Warning message:
`type_convert()` only converts columns of type 'character'.
- `df` has no columns of type 'character'
> testresult4$return
total return(%) annual return(%)
1.1300000 0.2813107
>
> testresult5<- tradeFunction("삼성전자",20120101,20210101)
Warning message:
`type_convert()` only converts columns of type 'character'.
- `df` has no columns of type 'character'
> testresult5$return
total return(%) annual return(%)
15.760000 1.639015
>
> testresult6<- tradeFunction("카카오",20120101,20210101)
Warning message:
`type_convert()` only converts columns of type 'character'.
- `df` has no columns of type 'character'
> testresult6$return
total return(%) annual return(%)
130.700000 9.731021
>
> testresult7<- tradeFunction("KB금융",20120101,20210101)
Warning message:
`type_convert()` only converts columns of type 'character'.
- `df` has no columns of type 'character'
> testresult7$return
total return(%) annual return(%)
51.590000 4.729716
매매 자체가 잘 이뤄지지 않는다 ㅠㅠ 조건이 너무 엄격한가?
그리고 맨 처음 말했던 것처럼 거래 정지당한 주식들은 스토캐스틱 함수에서 분모가 0이 되어 오류가 나버린다.
> testresult8<- tradeFunction("삼성바이오로직스",20120101,20210101)
Error: Problem with `mutate()` column `fastk`.
i `fastk = ...[]`.
x Series contains non-leading NAs
Run `rlang::last_error()` to see where the error occurred.
In addition: Warning message:
Error: Problem with `mutate()` column `fastk`.
i `fastk = ...[]`.
x Series contains non-leading NAs
> testresult9<- tradeFunction("SKC",20120101,20210101)
Error: Problem with `mutate()` column `fastk`.
i `fastk = ...[]`.
x Series contains non-leading NAs
Run `rlang::last_error()` to see where the error occurred.
In addition: Warning message:
Error: Problem with `mutate()` column `fastk`.
i `fastk = ...[]`.
x Series contains non-leading NAs
Rstudio에서 함수의 소스코드를 살펴보려면 패키지명::함수명 해주면 된다.
TTR 패키지의 stoch함수를 살펴보면
TTR::stoch
...
numMA <- do.call(maType[[3]][[1]], c(list(num), maType[[3]][-1]))
denMA <- do.call(maType[[3]][[1]], c(list(den), maType[[3]][-1]))
fastK <- numMA/denMA
fastK[!is.finite(fastK) & !is.na(fastk)] <- 0.5
...
대충 저런 부분이 존재하는데, 저 "!is.na(fastK)"부분에서 오류가 난다고 한다.
구글링 하니까 6년 전에 같은 오류를 마주치신 사람들이 계심
아예 빼버리고 진행해도 된다고 하여, 해본 결과
testresult3<- tradeFunction2("SK텔레콤",20120101,20210101)
testresult4<- tradeFunction2("현대백화점",20170101,20210101)
testresult5<- tradeFunction2("삼성전자",20120101,20210101)
testresult6<- tradeFunction2("카카오",20120101,20210101)
testresult7<- tradeFunction2("KB금융",20120101,20210101)
> testresult3$return
total return(%) annual return(%)
0 0
> testresult4$return
total return(%) annual return(%)
1.1300000 0.2813107
> testresult5$return
total return(%) annual return(%)
15.760000 1.639015
> testresult6$return
total return(%) annual return(%)
130.700000 9.731021
> testresult7$return
total return(%) annual return(%)
51.590000 4.729716
# 처음 실행했던 결과
> testresult3$return
total return(%) annual return(%)
0 0
> testresult4$return
total return(%) annual return(%)
1.1300000 0.2813107
> testresult5$return
total return(%) annual return(%)
15.760000 1.639015
> testresult6$return
total return(%) annual return(%)
130.700000 9.731021
> testresult7$return
total return(%) annual return(%)
51.590000 4.729716
똑같이 나온다. 아까 실패한 주식들에 넣어주면 이젠 결괏값이 나타난다.
> #삼성바이오로직스
> testresult8$return
total return(%) annual return(%)
0 0
> #SKC
> testresult9$return
total return(%) annual return(%)
174.93000 11.89001
그런데 거래가 안 되는 것들은 이유가 뭘까?
조건에 해당하는 것이 없었던 것 같다
RSI가 과매도/과매수는 잡아내도 조건에 사용한 MACD와 스토캐스틱의 교차를 같이 적용하면
"과매도 상태인데, 주가 상승이 시작되는 시점"
이라는 상당히 까다로운 조건이 되어버려서 그런 것 같다.
그래서 대세 하락하는 현대백화점과 무한 횡보하는 SKT는 거래가 이뤄지지 않은 듯.
결과적으로 손해가 나지는 않지만, 거래 자체가 어려워져서 수익도 제한되어버리는 느낌.
시뮬레이션을 돌려서 적정 조건을 찾아보든지 해야 할 것 같다.
반응형
'코딩' 카테고리의 다른 글
| 파이썬 네이버 금융 기업 정보 스크랩 (0) | 2022.01.07 |
|---|---|
| 파이썬으로 주식 정보 스크래핑하기 (0) | 2022.01.07 |
| 제일제당, 존버가 답이었을까? - 5편 (0) | 2021.10.23 |
| 제일제당, 존버가 답이었을까? -4편 (0) | 2021.10.20 |
| 제일제당, 존버가 답이었을까? - 3편 (0) | 2021.10.10 |
