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R프로그래밍

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제일제당, 존버가 답이었을까? - 3편 저번에 만든 프로그램의 허점을 생각해 보았다. 사실 다 알고 있었는데 생각대로 돌아가는지 확인하려고 일부러 쉽게 만들었었다. ggplot(data = cjcheil %>% filter(일자>=ymd(20201017)), aes(x=일자, y=종가))+ geom_line(size=1)+ geom_line(data = test03, aes(x=거래일, y= 총자산/10), size=1, color="green3")+ geom_vline(xintercept = test03 %>% filter(거래유형=="매수") %>% select(거래일) %>% unlist(use.names=FALSE),colour="red")+ geom_vline(xintercept = test03 %>% filter(거래유형=="매도"..
제일제당, 존버가 답이었을까? -2편 바로 본론으로 들어가자면, 일단 매매 논리를 만들어보았다. 시작일로부터 계산을 하는데 함수에 인수로 capital="자본금", start_date="거래시작일", nup="목표상승수", ndown="목표하락수", k="범위로 사용할 표준편차에 곱할 수" 를 넣는다. 거래시작일로부터, 전일까지의 등락률로 계산한 정상범위, \(평균 \pm k*\sigma\) 이하의 하락이 발생한다면, 매수 전일까지의 등락률로 계산한 정상범위, \(평균 \pm k*\sigma\) 이상의 상승이 발생한다면, 매도 trade% filter(일자% unlist() %>% first() %>% as.Date(origin="1970-01-01")){ start_date=start_date+1 } else{ mean = cjcheil ..
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