제일제당, 존버가 답이었을까? - 3편

저번에 만든 프로그램의 허점을 생각해 보았다. 

사실 다 알고 있었는데 생각대로 돌아가는지 확인하려고 일부러 쉽게 만들었었다.

 

ggplot(data = cjcheil %>% filter(일자>=ymd(20201017)), aes(x=일자, y=종가))+
  geom_line(size=1)+
  geom_line(data = test03, aes(x=거래일, y= 총자산/10), size=1, color="green3")+
  geom_vline(xintercept = test03 %>% filter(거래유형=="매수") %>% select(거래일) %>% unlist(use.names=FALSE),colour="red")+
  geom_vline(xintercept = test03 %>% filter(거래유형=="매도") %>% select(거래일) %>% unlist(use.names=FALSE),colour="blue")+
  scale_x_date(date_breaks = "1 month")+
  theme(axis.text.x = element_text(angle = 90, vjust = 0.5, hjust=1),
        axis.text.y = element_text(angle = 90, vjust = 0.5, hjust=1)
        )

 

 

검정 그래프는 제일제당의 주가, 초록 그래프는 총자산/10

빨간색 수직선은 매수, 파란색 수직선은 매도인데

그래프를 살펴보면 문제점은

 

1. 천천히 상승할 경우 매도 타이밍을 잡지 못한다.

2. 하락이 크게 일어날 경우, 우리는 추가 매수를 하는데 초기 자본금을 설정해버리니까 대응을 하지 못한다.

3. 보유 중일 때 크게 하락해버리면, 반등이 일어날 때까지 팔지 못한다.

4. 표준편차를 너무 오랜 기간 동안 계산한다.

 

정도였다.

 

따라서 우선 진행해 볼 개선방안은

 

1. 여유 자금을 설정하거나, 아예 자본금을 삭제하고 제한 없이 조건만 맞으면 매수 매도하는 식으로 테스트

2. 손절 룰 설정

3. 표준편차를 최근 3년치만 사용하는 식으로 기간 추가가 되겠다.