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코딩

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제일제당, 존버가 답이었을까? - 3편 저번에 만든 프로그램의 허점을 생각해 보았다. 사실 다 알고 있었는데 생각대로 돌아가는지 확인하려고 일부러 쉽게 만들었었다. ggplot(data = cjcheil %>% filter(일자>=ymd(20201017)), aes(x=일자, y=종가))+ geom_line(size=1)+ geom_line(data = test03, aes(x=거래일, y= 총자산/10), size=1, color="green3")+ geom_vline(xintercept = test03 %>% filter(거래유형=="매수") %>% select(거래일) %>% unlist(use.names=FALSE),colour="red")+ geom_vline(xintercept = test03 %>% filter(거래유형=="매도"..
제일제당, 존버가 답이었을까? -2편 바로 본론으로 들어가자면, 일단 매매 논리를 만들어보았다. 시작일로부터 계산을 하는데 함수에 인수로 capital="자본금", start_date="거래시작일", nup="목표상승수", ndown="목표하락수", k="범위로 사용할 표준편차에 곱할 수" 를 넣는다. 거래시작일로부터, 전일까지의 등락률로 계산한 정상범위, \(평균 \pm k*\sigma\) 이하의 하락이 발생한다면, 매수 전일까지의 등락률로 계산한 정상범위, \(평균 \pm k*\sigma\) 이상의 상승이 발생한다면, 매도 trade% filter(일자% unlist() %>% first() %>% as.Date(origin="1970-01-01")){ start_date=start_date+1 } else{ mean = cjcheil ..
제일제당, 존버가 답이었을까? - 1편 시작은 제일제당이 맨날 실적 발표 전에 올랐다가, 발표하면 내려가는 거 같고, 이번엔 달라! 하면 귀신같이 떨어지니까 하... 이럴 바에는 그냥 오르면 팔고 다시 내려가서 살걸... 이라는 생각에서 출발하였다. 원래 계획은 "수익률이 정규분포라면, \( \pm 2 \sigma\) 범위가 정상 등락폭이라고 보고, 주가 변동이 + 2\(\sigma\)위로 가면 팔고, -2\(\sigma\) 아래로 가면 사야겠다."였다. 다음 코드는 R에서 작성되었다. > cjcheil str(cjcheil) 'data.frame':3464 obs. of 11 variables: $ 일자 : chr "2021/10/01" "2021/09/30" "2021/09/29" "2021/09/28" ... $ 종가 : int 4010..
제일제당, 존버가 답이었을까? - 0편 CJ제일제당이 자꾸 떨어지니까 마음이 아프다... 그래서 과거로 돌아가서, 주식을 처음 샀을 때부터 지금까지 제일제당에서 존버하지 않고 계속 거래했다면 어떻게 되었을까? 를 알아보려고 한다. 우선 데이터를 받아와야겠다. 어디서 받을 수 있을까? KRX 정보데이터시스템 - 한국거래소 http://data.krx.co.kr 정보데이터시스템 data.krx.co.kr 미국 주식의 경우 대표적으로 yahoo finance 등 여러 사이트에서 데이터를 다운로드할 수 있다는데, 한국 주식도 예전과 달리 위 한국거래소 KRX 정보데이터시스템에서 쉽게 다운로드할 수 있게 되었다. 저 위에 통계 메뉴를 선택하고 좌측 메뉴에서 원하는 것을 선택하면 된다. 개별 주식이 궁금하면 종목을 검색한 후, 메뉴에서 개별주식 시세 추..
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