제일제당, 존버가 답이었을까? -2편
바로 본론으로 들어가자면, 일단 매매 논리를 만들어보았다. 시작일로부터 계산을 하는데 함수에 인수로 capital="자본금", start_date="거래시작일", nup="목표상승수", ndown="목표하락수", k="범위로 사용할 표준편차에 곱할 수" 를 넣는다. 거래시작일로부터, 전일까지의 등락률로 계산한 정상범위, \(평균 \pm k*\sigma\) 이하의 하락이 발생한다면, 매수 전일까지의 등락률로 계산한 정상범위, \(평균 \pm k*\sigma\) 이상의 상승이 발생한다면, 매도 trade% filter(일자% unlist() %>% first() %>% as.Date(origin="1970-01-01")){ start_date=start_date+1 } else{ mean = cjcheil ..